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[金融公司] SIG 矿工面经

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发表于 12-6-2015 10:22 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Sophia 于 12-7-2015 12:22 AM 编辑 % `" v6 i- `* I  B8 h
5 x! z- P- W: c8 ^1 X. n
一家prop trading firm, 在option market making 领域非常出名, 公司在费城。2 }* o$ y* q1 @) f9 F) M* G+ f

& \/ C" w( @9 ^( iphone round 0. HR 聊背景, 问为啥选finance。 为啥SIG 啥的, (之前没怎么听过名字, 幸好面之前搜了一下)
+ {2 y4 @$ \3 h  o3 [1 ^* {
& t% e( }) g& K9 l( h3 O1 r% Q. C, R; K* \7 S7 }
phone round 1. 还是HR, 但是貌似是专门问technical question的人。 q1. 简单概率, NBA playoff 两队实力相当,问打满7场概率。q2. 两个小朋友A&B在分开的房间里,他们的选择是翻硬币(H/T) 或者不翻(NA)。 若果一下结果就能去看电影, HH, H NA。 问两个小孩有啥strategy 能让去看电影的几率最大? 答:设每个小孩去翻硬币的概率为x,  列出能去看电影的概率, f(x), 然后对x求导算最大值。  w, y  x0 C" i" W" ]) _" B7 O3 g

, V# Y/ p% s, Q
; V# R, [$ t3 }& c/ L  n3 V3 ]' k0 |
- y) p& ^4 z9 t. e1 m3 K
0 `# c( ^9 W/ Q6 k, ionsite: HR小妹先带你逛一遍公司,  公司有一栋楼,1-9, 每层楼都有4-5个篮球那么大, 这在纽约基本上不可能的。
+ ^, ~$ T% Q) d6 p. z+ s然后就把我放到interview room, 不同的人分别进来面, 分别是各个desk 上的senior quant. 两个 equity, 一个option, 一个programmer. ! I. F- e* f" Q1 r! S# f& F9 f
# A" u- v- O, F  b! Y8 t' U
, w$ x- P+ R; u) K. H+ n* V' u5 k! Q
equity 的quant问得挺有意思,都是open question. q1. 你有一个option,a. 拿100刀, b. 你有25%机会赢400刀, 问你要选哪个。 然后如果是1m, 或者25% 4m 呢? 答:用log ultility function 分析一下, 如果第一个会选b, 第二个会选a, 然后说说自己看法。 4 n. N: y6 V/ d# u0 @5 x
7 U9 K+ ?0 i& e! l* A' H2 l6 a
q2. linear regression,如果 variables 不是independent 怎么办? 感觉也没啥标准答案, 就说说看法, 你这个linear regression想要干啥,不同的purpose 不同的处理方法。 e.g. 如果你要选hedging instrument 算beta, 为啥要选多个variable? 一个不就好了?然后跟他说了下可以用PCA啥的% z+ p: C+ C, r) x* O2 b6 K, Q
  H- z. X8 k( V9 C1 V' b. `% c$ b
option quant问题比较standard, q1.一直翻硬币,直到出现3个H, on average要翻多少次?q2. 翻1000次硬币, on average 有多少个10个consecutive H ? q3. 如果volatility 无穷大, option price是多少? 可能是我没搞懂问题, 我说price也是无穷, 他说不对 5 H( U! w" I8 P( {$ j# K# Z5 x
" j+ s. V: p( j7 F

" s8 N+ ~" v& H' R5 b: F$ ]/ }4 |# m- \9 S  {  M
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& B  j/ O- f/ [5 Z1 h' o( a6 g2 ]% B; o

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发表于 12-7-2015 12:19 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢您这么详细的面经分享~~~精华积分满满送上了~~~也祝福您拿下dream offer~~~
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