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发表于 12-6-2015 10:22 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Sophia 于 12-7-2015 12:22 AM 编辑 4 @6 q% ?' h+ }# y- e  ^0 |

; P* j# n  z) W4 |, k" \一家prop trading firm, 在option market making 领域非常出名, 公司在费城。
% H' K% t8 k  e
9 c5 i) I1 Z/ k1 @2 C: D% Y( zphone round 0. HR 聊背景, 问为啥选finance。 为啥SIG 啥的, (之前没怎么听过名字, 幸好面之前搜了一下)$ B  A/ |' V9 m/ ]" M8 z6 B
5 S; `2 m1 }2 B) S% Z0 e

; e5 ~! {7 a7 l8 Jphone round 1. 还是HR, 但是貌似是专门问technical question的人。 q1. 简单概率, NBA playoff 两队实力相当,问打满7场概率。q2. 两个小朋友A&B在分开的房间里,他们的选择是翻硬币(H/T) 或者不翻(NA)。 若果一下结果就能去看电影, HH, H NA。 问两个小孩有啥strategy 能让去看电影的几率最大? 答:设每个小孩去翻硬币的概率为x,  列出能去看电影的概率, f(x), 然后对x求导算最大值。
* s, y1 L6 J7 z" A9 e* F4 n9 f
& l( @" y" e- c* t
! |. H% j# B# w2 ~  D0 R0 b
7 Z4 ?2 P- F$ ?& i% x' r! U7 q) b" n, ~+ q
onsite: HR小妹先带你逛一遍公司,  公司有一栋楼,1-9, 每层楼都有4-5个篮球那么大, 这在纽约基本上不可能的。
. m. Q4 I7 N8 B' ~然后就把我放到interview room, 不同的人分别进来面, 分别是各个desk 上的senior quant. 两个 equity, 一个option, 一个programmer. 3 ~) u% H& e( w5 P
  i7 m; U3 O9 Y9 X9 |! I
! r8 h( k1 f6 \; S
equity 的quant问得挺有意思,都是open question. q1. 你有一个option,a. 拿100刀, b. 你有25%机会赢400刀, 问你要选哪个。 然后如果是1m, 或者25% 4m 呢? 答:用log ultility function 分析一下, 如果第一个会选b, 第二个会选a, 然后说说自己看法。
! x, ^6 @5 ^  Y; z8 g- p
* G+ z" a# f" o- k4 l4 y- zq2. linear regression,如果 variables 不是independent 怎么办? 感觉也没啥标准答案, 就说说看法, 你这个linear regression想要干啥,不同的purpose 不同的处理方法。 e.g. 如果你要选hedging instrument 算beta, 为啥要选多个variable? 一个不就好了?然后跟他说了下可以用PCA啥的# \! X. R& A+ k& V0 o

* ~9 ^9 ?! h5 Y/ Y+ y- Zoption quant问题比较standard, q1.一直翻硬币,直到出现3个H, on average要翻多少次?q2. 翻1000次硬币, on average 有多少个10个consecutive H ? q3. 如果volatility 无穷大, option price是多少? 可能是我没搞懂问题, 我说price也是无穷, 他说不对 / F/ O: Y- C3 ]" g& P0 c
2 ]+ g! E- [' D  r9 g- \; ~

9 l: _6 Z' P- R8 i) F' [: E& z% _. N! v2 w/ z7 V2 D
% K: {+ L4 X5 t7 v  n: N# d7 g2 T. Y
& N* q; R; {. j9 v0 }  R# p' \

& L6 P' L8 K" y0 o$ z. K

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Sophia + 15 感谢您的认真和用心的分享!大米满满送上!

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发表于 12-7-2015 12:19 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢您这么详细的面经分享~~~精华积分满满送上了~~~也祝福您拿下dream offer~~~
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