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[金融公司] SIG 矿工面经

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发表于 12-6-2015 10:22 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Sophia 于 12-7-2015 12:22 AM 编辑
6 ?0 K! a# m. v/ [0 P1 X
9 i- s5 w5 D) }0 h% L, \一家prop trading firm, 在option market making 领域非常出名, 公司在费城。' k! ^5 m3 I2 X+ T" V3 j

) h, U& J/ o! f6 m& F# L9 Y6 F, @3 aphone round 0. HR 聊背景, 问为啥选finance。 为啥SIG 啥的, (之前没怎么听过名字, 幸好面之前搜了一下)! s4 O/ [! K, G5 z4 x& q  b
' s. N4 u; x6 q; c6 j
0 k7 U1 q; U" w& r
phone round 1. 还是HR, 但是貌似是专门问technical question的人。 q1. 简单概率, NBA playoff 两队实力相当,问打满7场概率。q2. 两个小朋友A&B在分开的房间里,他们的选择是翻硬币(H/T) 或者不翻(NA)。 若果一下结果就能去看电影, HH, H NA。 问两个小孩有啥strategy 能让去看电影的几率最大? 答:设每个小孩去翻硬币的概率为x,  列出能去看电影的概率, f(x), 然后对x求导算最大值。6 o% i% |- L0 K$ K
* ~: U5 K0 }- T$ q# w: I: |

* c3 Z# y+ t0 V; m' u8 V9 u5 t% P1 b. R$ C
. z! n6 s) k  q; |  r* w8 t
onsite: HR小妹先带你逛一遍公司,  公司有一栋楼,1-9, 每层楼都有4-5个篮球那么大, 这在纽约基本上不可能的。0 N' S6 C; i3 [& m6 E0 p
然后就把我放到interview room, 不同的人分别进来面, 分别是各个desk 上的senior quant. 两个 equity, 一个option, 一个programmer. / R/ W: A8 n/ `, W& E! F
, @- p/ R- P% {2 X7 L3 |
' ~. U8 ?5 ~" T2 ?7 H
equity 的quant问得挺有意思,都是open question. q1. 你有一个option,a. 拿100刀, b. 你有25%机会赢400刀, 问你要选哪个。 然后如果是1m, 或者25% 4m 呢? 答:用log ultility function 分析一下, 如果第一个会选b, 第二个会选a, 然后说说自己看法。 0 v0 h/ g$ v+ a- o

6 ?1 z9 ?$ b; s. h$ s: |1 {  Wq2. linear regression,如果 variables 不是independent 怎么办? 感觉也没啥标准答案, 就说说看法, 你这个linear regression想要干啥,不同的purpose 不同的处理方法。 e.g. 如果你要选hedging instrument 算beta, 为啥要选多个variable? 一个不就好了?然后跟他说了下可以用PCA啥的( A/ h- P9 f/ G

7 P% E6 X7 u! _: n- b$ W0 Ooption quant问题比较standard, q1.一直翻硬币,直到出现3个H, on average要翻多少次?q2. 翻1000次硬币, on average 有多少个10个consecutive H ? q3. 如果volatility 无穷大, option price是多少? 可能是我没搞懂问题, 我说price也是无穷, 他说不对 * ]+ l0 O/ T9 d' w

9 x7 H& w( k4 ^; {
: `# f" @2 e& @( n1 x  t: p. D- Z8 R$ m/ F) }
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( E' k4 v$ k" E

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Sophia + 15 感谢您的认真和用心的分享!大米满满送上!

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发表于 12-7-2015 12:19 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢您这么详细的面经分享~~~精华积分满满送上了~~~也祝福您拿下dream offer~~~
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